He hecho la instalación siguiendo los innumerables tutoriales que circulan por ahí, el problema es al ejecutar el programa, que no hace nada. Ni haciendo doble click sobre el archivo ni desde la línea de comandos, a ver si alguien me puede echar una mano.
PD: he conseguido instalar el pSX sin problemas, pero funciona mucho más lento que en windows.