Puedes guardar tus partidas de forma individual:
Juego > Herramientas de datos guardados > Juego en cuestión > Opciones > Copiar > Dispositivo USB
O también puedes hacer un backup de todo (incluido vídeos, fotos, etc):
Ajustes > Ajustes de sistema > Herramientas de copia de seguridad
El pendrive tiene que estar formateado en FAT32