Hola,
yo estaba en la misma situación que tú, y tras mucho buscar por google, junté todas las piezas del rompecabezas:
Yo tengo Jazztel con el Comtrend CT-536+, que es un router sólo 802.11"G" (wifi) y la PSP requiere que se configure el router en modo mixto "B+G" o "B".
Al principio pensé que era por eso, pero no es así. El principal problema era que estaba poniendo Seguridad WEP con encriptación de 128 bits, y la PSP sólo admite encriptación de 64 bits (que es menos segura, pero vamos, que sólo concecto el wifi cuando voy a usarlo con la PSP, así que tampoco hay mayor problema).
Resumen: Si puedes configurar tu router (en las opciones del Wifi), en modo "B" mejor, pero si tienes el "G" como la mayoría de la gente, tendrás que usar sólo WEP con clave de 64 bits (5 caracteres).
Si no sabes cómo configurar la Wifi de tu router, dime el modelo y te lo indico.
Un saludo.
Egx