Pues por raro que parezca, ese error me da cuando una vez pareados ambos dispositivos (MacBook Pro e iPhone 5) intento conectarlos, no dejándome compatir internet que entra en el ordenador mediante wifi con el teléfono... No hay manera.
El enlace parece que se hace bien, pero luego se queda cargando y no termina de salirme el iPhone como dispositivo conectado :S
Esto me dice cuando le doy a conectar, vaya tela...
Con qué compañía intentas compartir internet? Tal vez no lo tengas habilitado desde la misma compañía. Me pasa a mi con Masmovil que por mucho que lo intente no me deja compartir internet ni con el Macbook ni con el iPad ...