No es que sea "malo". Yo personalmente, la enchufé el día que la compré, hará ya más de dos años, y no ha sido desenchufada desde entonces, y no ha dado ningún problema.
Supongo que recomienda desconectarla de la corriente si no las vas a usar en un tiempo porque siempre puede haber una subida de tensión o que "caiga un rayo" y se quede frita junto con el resto de electrodomésticos. Desconozco si hay alguna otra razón de importancia, pero la experiencia me dice que muy perjudicial no puede ser.
Eso sí, si vas a estar bastante tiempo sin emplearla, siempre estará mejor si la guardas en su caja embaladita, protegida del polvo y otros "fenomenos atmosféricos", pero en fin, no creo que sea tan determinante.