hay 2 formas:
Si quieres que el directorio aparezca con carátula, coloca una imagen jpg llamada folder.jpg en el directorio.
Si quieres que un determinado archivo (fichero) tenga carátula, coloca una imagen jpg con EL MISMO NOMBRE DEL ARCHIVO y CON EXTENSION tbn.
ejemplo:
Paquita la del barrio - Me estas oyendo inutil.mp3
Paquita la del barrio - Me estas oyendo inutil.tbn