Una manera es crearte una lista de reproducción...
1º.- Vas a la carpeta donde tengas los archivos y presionas el botón Y en todos los que quieras reproducir seguidos.
2º.- Luego presionas el botón negro y te aparece la lista con los archivos que antes hayas seleccionado.
3º.- Le das al play y los reproducirás todos seguidos sin que te salte al menú.
Salu2!