Lo del cable cruzado es necesario siempre y cuando enchufas 2 equipos entre sí directamente. Ese es un punto a comprobar (algunos equipos modernos no lo necesitan porque la propia interfaz los cruza). En cuanto a lo del cortafuegos revisa tu conexión puente de windows y asegúrate de que funciona con otro equipo, además de asegurarte de que para esa conexión tienes desactivado el firewall de windows o de la herramienta que uses. Primero arranca windows con la conexión puente y demás, y por último arranca la PS3/Yellow Dog o el linux que uses.
Suerte