Hola, pues la verdad lo que te pasa es muy raro, pues para que se te conectara a internet a través del PC lo único que debes hacer es compartir la conexión de Red del ordenador, y configurar la Lan para que actue de servidor, o si no, hacer un puente de Red entre las 2 conexiones en el PC (todo depende del windows que tengas, aunque con el Asistente de Red es bastante facil hacer cualquier cosa).
Si tu problema es que ni se conecta al PC, seguramente sea el cable, pues para conectar la Xbox a un router, el cable tiene que ser un RJ45 Normal, y para conectarla al PC directamente, este tiene que ser un RJ45 Cruzado (se intercambian un par de pines), y quizás ahí esté tu problema, que solo hayas usado cables normales, y por eso no te funcione.
Si no es de eso, prueba a desactivar el Firewall del PC cuando hagas la conexión, porque como es el PC el que reparte la conexión, quizas el firewall no la permita.
Salu2