Bueno te contesto por partes.
¿Qué necesito para jugar online?
Pues el Network Adapter y una conexion ADSL, dices que tienes USB de telefonica asi que necesitarias una tarjeta de red para conectar la PS2 a tu PC y compartir la conexion, aqui ai info sobre eso
http://www.elotrolado.net/showthread.php?s=&threadid=169084 ( no se si lo habras leido )
¿Se puede jugar con mis copias de seguridad haciendo cog swap?
Pues si te cargan normal, supongo que si, socom si funciona con una copia ahora en swap ni idea.
¿Donde puedo comprar todo lo necesario para jugar online? ¿Cuanto me costara el kit de conexión?
http://www.centromail.es <-- aqui puedes reservarlo ya por 30€ mas gastos de envio supongo que 35€ poco mas o poco menos
¿Es dificil conectarse?
tan simple como meter ip dns y poco mas
( eso si con el cd de configuracion por lo que se ve tiene un pekeño bug, si no pudieras conectar tendrias que borrar los datos de la memori card y volver a configurar ip y dns )
¿Cuando este conectado puedo tener trabajando al emule o el kazaa?
Poder puedes, pero tendrias un ping del copon esto ya es decision tuya.