Entre PSX y Saturn pocas, algunos niveles que cambiaban con respecto a Saturn, y un motor grafico con menos efectos y algunos sprites de enemigos cambiados en la consola de Sony.
Ambos juegos son muy buenos, aunque mi favorito siempre sera el de Saturn, por que fue la primera version que conoci.
Por supuesto, y contestando a tu pregunta, ambas son aconsejables, y diria que incluso complementarias, ya que los niveles exclusivos de una no estan en otra.
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FPS con tanta exploracion y toque aventurero no conozco ninguno mas, al menos no al nivel de Exhumed, si acaso te podria decir Doom64 aunque esta mas enfocado a la accion (a pesar de ser mas pausado que otras entregas.)
Si quieres juegos parecidos y mas o menos actuales, juegate a la saga Prime, digamos que salvando las distancias y a pesar de que me consideren sacrilego por esto que voy a decir, Exhumed es para mi como jugar al precursor de Metroid Prime.
-Recoleccion de items.
-Escenarios intrincados.
-Puzzles.
-Backtracking.
Es mas, Lobotomy Software fue fundada por un grupo de personas que provenian de Nintendo.