Mentira la pregunta y la respuesta, vamos bien xD
Si conectas online estando en un CFW si, te arriesgas a que te baneen, hay métodos para reducir el riesgo pero sigue habiéndolo.
Una vez baneado uno mismo puede desbanearse consiguiendo una psid válida y cambiándola con software.
Consiguiendo una psid válida también puedes conectar sin exponer la psid de tu consola, siendo la opción más recomendada si quieres jugar online con una consola modificada.