El archivo en cuestión es el "lvback.gif" que está en la carpeta donde tienes instalado el Messenger, por defecto "C:/Archivos de programa/MSN Messenger". Lo que tienes que hacer es cambiarle el nombre al de arriba por ejemplo por "Lvback_original.gif" y renombrar el que quieras poner de fondo a "lvback.gif" y meterlo en esta carpeta. Pero ten en cuenta el tamaño...