La solucion es este magnifico programa llamado EASY CD-DA EXTRACTOR 5.0, te permite pasar un cd a formato MPE3 y a formato WMA, lo acabo de probar y funciona a las 1000 maravillas, ahora voy a meter las canciones a la consola por medio de FTP.
En la unidad e: de la xbox estan las carpetas de los datos y el audio voy a ver donde tengo que meterlo.
Luego cuento como me ha ido.
Nota: cuando grabas canciones de un cd a la xbox esta los convierte en formato WMA (Windows media audio).