Las fuentes de alimentación y transformadores, cuando están desconectadas en el secundario, es decir, el aparato que alimentan, siguen consumiendo lo que se llaman corrientes de vacio; es decir, siguen consumiendo, poco, pero algo.
A la fuente no le va a pasar nada porque la dejes, estaría bueno, y no le supone ningún desgaste ni por lo más remoto, pero si que te recomendaría que ahorraras electricidad y desechufes de la pared y no de la wii.
Saludotes