Yo me pasé ya hace años el sonic cd con sonido y todo, en un rip de iso + mp3 aunque os recomiendo que os hagais uno en bin /cue (a partir del original no del rip en mp3!).
Por lo del sonido:
¿habeis seleccionado la opcion perfect synchro (CPU ->perfect syncrho)?
Por lo de los savestates:
Gens en los savestates no guarda el estado del megacd pero si la parte de la megadrive , lo que suele funcionar aunque no siempre es cargar en una parte de juego similar a la que grabes , es decir si grabaste el estado en una fase de bonus vuelvelo a cargar cuando estes en una fase de bonus , si grabaste en un menu cargalo cuando estes en dicho menú , etc...