Es un poco lioso. Usa el xexmenu que es mas intuitivo
De todas formas funciona de la siguiente manera (no existe pegar), en una ventana te situas sobre la carpeta destino y en la otra ventana seleccionas la carpeta que quieres copiar. Ahora mantenes pulsado RB o LB y a la vez pulsas la tecla de copiar
Un saludo