Pues es que no hay otro formato de imagen que puedas usar.
Si las imágenes tienen pocos colores, haz la prueba. Abre una imagen, añade las otras como capas. Imagen -> Modo -> Indexado, elige 256, que es lo que admite gih. Después, Filtros -> Animación -> Optimizar (para GIF) para reducir un poco el tamaño, y lo guardas como gif marcando animación.
En realidad hay otro formato que yo conozca, mng, pero en la práctica no se usa y creo que sólo firefox tenía soporte.