Hola,
claro que se pueden meter varios juegos o un juego de varios de cds en un dvd y grabarlo normalmente. Lo único que tendrías que hacer es una ISO del juego con Nero, CloneCD, etc y si te es más cómodo, meter cada ISO en una carpeta diferente. Copiar el contenido del Cd en una carpeta directamente te puede dar problemas con algunos juegos al instalarlos.
Un saludo