El problema que tienes, creo, es que el programa no sabe donde has grabado la peli.
Me explico. En el archivo "config.xml" que está dentro de la carpeta del XBMP tienes que configurar las rutas de donde vas a grabar las pelis, para que luego el reproductor sepa donde están.
Mira, te pongo como ejemplo parte de mi archivo:
true
E:\
e:\Video
8192
F:\
f:\video
8192
Como puedes ver, en mi caso yo tendré que meter las pelis o bien en el directorio "Video" dentro de E: o en "Video" dentro de F: para que el reproductor las reconozca.
Esto mismo es valido para la música y fotografías.
No sé si me expliqué bien, pero la cosa es sencilla.
PD - Para editar ese archivo, conectas a través de FTP (yo uso FlashFXP) y te pones encima del archivo, botón derecho del ratón y luego "Edit". OJO! Haz una copia de seguridad primero en tu PC, no sea que la cagues.