Yo tenía exactamente el mismo problema. Sucede solamente bajo windows xp. Bájate este parche y arreglado.
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=37957&area=search&ordinal=4
En el leeme.txt q trae el juego viene más información:
"Técnicamente este problema se soluciona utilizando una versión más actual del
d3d8.dll que viene con el CD de Windows XP. (La versión que vienen con el CD de
Windows XP que está dando problemas es la 5.1.26000.0 - las versiones que se han
probado sin errores incluyen la 5.1.2600.15 y la 5.1.2600.29)
Actualmente, la única forma conocida para actualizar este archivo dll es instalar
el parche de Windows XP: "El ordenador no puede pasar a inactividad o hibernación
si se está ejecutando un salvapantallas basado en Direct3D (Q306676)" puedes
bajártelo de la siguiente página web:
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=37957&area=search&ordinal=4
Puede que en un futuro esta actualización sea parte de un Paquete de Servicios
Oficial de Windows XP, una actualización de compatibilidad Windows XP, o posiblemente una actualización de DirectX 8.1."
Salu2