Leyendo un post de este foro que ya está archivado he visto que hay métodos para guardar, pero no está este.
Probando he descubierto que para guardar tienes que guardar en una veleta, pulsar el botón home, esperar un poco y abrir configuración de consola, otras opciones, perfil, perfil de nintendo ds y ahí se queda trabada la consola, cuando esto suceda la apagas y ya se queda guardado.