Creo recordar que guardaba automáticamente sin tocar nada, igual que el Mario Land 2. Lo de apretar todos los botones es un truco para resetear la consola, se hacía con cualquier juego menos el Zelda, que sacaba el menú de salvar y reiniciar. Vamos, que no es que salve el kirby al apretar todos los botones, ya salvó al pasar la última fase y símplemente reseteas el juego.
Si quieres asegurarte empieza la partida en cualquier emulador, juega un rato y ciérralo sin hacer savestate. Con eso lo que haces es que salve la ram a fichero, si vuelves a cargarlo deberías de tener la partida salvada en el menú.