Todos los programas que se conectan a internet (quitando los que son para acceder al pc, como Portable VNC o PIMP Streamer) cargan la primera conexión de red que has configurado en la pantalla de configuración de "Ajustes De Red", algunos incluso te dejan seleccionar entre varias conexiones que hayas configurado (bueno, casi todos, más bien diría que algunos pocos seleccionan automaticamente la primera de la lista, mientras que los demás dejan elegir).
Asi que creo yo que o no te has enterado de como se configura una red para que la psp se conecte a internet a traves de ella, o no te estás explicando.
El psp radio apretas el botón de start, y en las opciones lo primero que te sale es para sellecionar a cual de las conexiones que has configurado en "Ajustes De Red" te queires conectar.