Vete a Inicio Ejecutar, escribe regedit y pulsa aceptar.
Luego vas a HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Si sólo te aparece predeterminado en la pantalla de la derecha, pulsa botón derecho en esa pantalla, elige nuevo valor DWORD. Ponle de nombre HomePage y dale el valor 1.
Si ya te aparece lo de HomePage, sólo tienes que hacer click derecho encima, modificar, y ponerle el valor 1.
Si lo has hecho bien, al ir a las opciones del explorer verás la dirección de la página de inicio con fondo gris.
Te subo un programita que te hace estos cambios automáticamente si lo prefieres. Sólo tienes que descomprimir y ejecutar Proteccion on.reg para proteger la página de inicio y Proteccion off.reg para desprotegerla.
Salu2.