Buenas:
Yo personalmente tengo el HDLoader instalado en la memory card y en el disco duro. Realmente uso el que está en el disco duro arrancando la consola en modo DEV.olution (tengo el chip DMS3+). Lo hago así, no por ahorrarme el dinero del HDLoader, sino que es mucho más cómodo. Además, y de esto no estoy seguro, la Scene avanza mucho y muy rápido en el tema del HDLoader, más rápido que la empresa que lo creó, y así puedes "disfrutar" de "nuevas versiones", como por ejemplo la "Fully Patched" (u otras), que permiten mayor compatibilidad con los juegos (por ejemplo juegos en DVD9).
En cuanto a lo de pasar los juegos desde el PC, te lo recomiendo. Primero porque es mucho más rápido y cómodo, y sobre todo no desgastas la lente de la consola, que sí se podría llegar a fastidiar. Si no quieres abrir el PC para meter el disco, puedes comprarte una caja USB para alojar el disco de la consola por unos 25-30 euros (yo la tengo) y te arreglas perfectamente. Realmente no hay muchos juegos que no se puedan pasar directamente con la consola, pero si te toca uno que te interese te fastidiarías, y además corres un riesgo con la lente (esto dependería de cuantos juegos metas y todo eso).
Espero haberte aclarado las dudas.
Saludos.