Las tramas son completamente independientes entre las diferentes sagas de los Elder Scrolls ya que entre ellas han pasado un montón de años.
Jugar de primeras a Skyrim es perfectamente posible y no te va a mermar para nada la experiencia del juego el hecho de no haber jugado los capítulos anteriores.
Eso sí, en los libros que hay repartidos por todo el juego encontrarás referencias a sucesos anteriores ocurridos tanto en Oblivion como en Morrowind que realmente sirven para que los nuevos tengan mayor inmersión en esta saga, pero para los no tan nuevos serán guiños para contarte una historia que el jugador experimentado ya conoce porque seguramente la habrá vivido en primera persona.