Si estan conectados pero no siguiendo un hilo argumental a traves de unos personajes sino de un mundo.
Luego esta el caso del Majoras Mask que es la continuacion directa del Ocarina of Time.
La gracia esta en que en los demas juegos Link nunca es el mismo personaje,por eso se puede cambiar su nombre.
Siempre manejamos a un chaval que ha heredado los poderes del Link Original (supuestamente el del ocarina).
Entonces cada juego se desarrolla en un tiempo diferente.
El aspecto de Link siempre es el mismo puesto que siempre usas las ropas verdes en honor al gran heroe del tiempo.
La historia se puede resumir en chico hereda los poderes,chico conoce a Zelda,chico tiene que recorrer mazmorras consiguiendo objetos y poderes nuevos,Chico lucha contra malo final y salva princesa.
Pues con este planteamiento tan simple se han hecho los mejores juegos de la historia.
Creo que no me dejo nada,si alguien no esta de acuerdo con algo corregidlo.
Un saludo