Hola!!
Por pasos:
1 - Debes grabarte en un CD la versión live de XEXMenu y en un pendrive la versión para la biblioteca.
2 - Ejecuta Xexmenú desde el cd (se hace como si fuese un juego), basta con ponerlo en la xbox360.
3 - Cuando te salga el xexmenú utilízalo para copiar desde el pendrive la versión de xexmenú para la biblioteca y llevalo a HDD0:/content/0000000000000000 (no recuerdo exactamente cuantos ceros son). Recuerda que tiene otras subcarpetas con números, no pongas el archivo xex directamente en la carpeta 000000000000000000.
Ya está, reinicia la consola o vuelve al dash y ahora debe aparecer el XexMenu como un juego demo.
Hasta luego!!