pues haz como te estan indicando aqui.
Ajustes->Ajustes de seguridad->Nivel de control paterno =1
y cuando te pregunte por una password, le das 0000
con esto haces que te pida contraseña por cualquier UMD que tengas insertado, para poder ejecutar, tanto si es cuando inicias la consola, como cuando intentas ejecutarlo desde el menú "Juego".
Haz la prueba, que funciona con cualquier UMD (EUR, JAP, USA, video, musica, juego, demo, etc)
Asi es como tengo configurada mi psp para que no arranque automáticamente los UMDs
Zalu2!
Deen0X