Los juegos de estrategia por turnos son mis favoritos.
En PC el mejor es el Civilization IV, con sus dos expansiones, y el Colonization 2 (no se llama así, pero lo es), con el motor del Civ IV.
Luego están los juegos de Paradox, que no son por turnos, son en tiempo real, pero puedes variar la velocidad 8-10 veces o más, no recuerdo exactamente cuanto. Yo los llamaría juegos pausables, ya que puedes pausar, dar órdenes, y luego seguir. A mi me gustan mucho, los tengo todos. A parte del EU3 y el HOI2, está el Victoria, de la época victoriana, que es el que menos me gusta, el Crusader Kings, de la baja Edad Media, con líos de familia, matrimonios de conveniencia, señores feudales, y por último, el Roma, que no me ha gustado demasiado, aunque claro, lo jugué al inicio, y estos de Paradox hasta que no pasa 1-2 años de sacarlo no dejan el juego medio en condiciones.
En consolas la cosa está más limitada. Básicamente lo que ha dicho Tzare. También están el Civilization Revolution, una versión muy simplicada del Civilization IV, los Final Fantasy Tactics, especialmente en PSP y DS, y el otro día descubrí el Panzer Tactics DS, del estilo del Advance Wars pero ambientado en la segunda guerra mundial con unidades reales.