Personalmente creo que no existe "EL JUEGO" en PSP por lo que la cosa va en gustos como han dicho antes asi que yo tambien quiero aportar mi granito de arena y darte un opinion en la medida de lo posible objetiva.
LocoRoco (sorprendente cuanto menos, es un soplo de aire fresco en cuanto a diversion sin complicaciones se refiere)
Patapon (opino igual que el locoroco)
MetalGear portable ops (te puede gustar muchisimo o puede parecerte una mierda, a mi personalmente me gusta pero a mi parecer no hace honor a la calidad que hay en la saga)
Siphon filter (hay 2 y los 2 son muy dignos de hecharles un buen vicio, personalmente es el mejor juego de este genero en PSP)
GTA (Tener un GTA en una consola portatil es para sentirse orgulloso de ella, imaginate si encima hay 2)
God Of War (Es entretenido y tiene buenos graficos, todo un despliege tecnico en la PSP)
Final Fantasy crisys core (Si conoces la saga y te gusta es posible que te mole, si no la conoces te puede parecer novedoso, pero yo pienso que Square nunca debio a hacer lo que llaman "FFVII compilation", deberian haber hecho un juego con una trama nueva y mas inovadora ya que eso es lo que le ha hecho buenos hasta hace poco)
Monster Hunter 2 (el uno mola, pero el dos es mejor. Si no tienes paciencia con los juegos no te lo recomiendo ya que puede parecer en algunas situaciones algo monotono, pero si te mola el royo "rol de ir a por equipamientos mejores y farmear" este es tu juego, ademas tiene muy buenos graficos y su modo ad-hoc es la hostia para jugar con los colegas, te gusten o no este tipo de juegos simplemente te recomiendo aunque sea solo probarlo, creo que merece la pena)
Gun (solo te lo recomiendo si no has jugado a su version de pc, de todos modos tiene una jugabilidad algo incomoda)
PES (a mi me parece que todos son iguales salvo por las alineaciones y las equipaciones pero ya existen versiones modificadas muy buenas, por supuesto deberias tenerlo original aunque quieras la modificacion)
EchoChrome (si quieres uno de puzzles este es para mi el mas innovador)
budokai (el mejor sin nunguna duda de luchas)
Tekken (es como jugar al tekken 5 en la psp)
Flatout (para mi el mejor juego de coches de psp, con unos escenarios casi 100% destructibles y unos minijuegos que si nunca los has visto te va a asegurar mas de una carcajada, ademas de un buen online)
Y creo que no me dejo ninguno. Aparte tienes todo el catalogo de playstation 1 y emuladores de otras consolas que te van a dar vicio para rato.
Creo que al final no he sido demasido objetivo y como se suele decir, "pa gustos los colores", pero el resto ya es lo que te diga tu propia experiencia con los juegos, siempre te quedara probar las demos, o pedirle los juegos a un colega, o como ya han sicho antes "probarlos" durante el margen de 24 horas. Espero que te sirva de algo esta orientacion.