En la "Playstation Store" hay para descargar algunos juegos que valen tanto para la PSP como para la PS3.
Supongo que te refieres a eso, y si no me equivoco son juegos de PSX , y que funcionan en el emulador de PSX que lleva tanto la PSP como la PS3.
Puede que también te refieras al "Remote Play", que es una manera de ver lo que hay en la PS3 desde una PSP (y algunos moviles Sony). Sirve para ver los videos o escuchar musica que tengas en la PS3, ver la TV-TDT con el PlayTV , etc. , pero NO es compatible con muchos juegos de PS3, y son pocos los juegos de PS3 que puedes jugar remotamente desde la PSP.