Sólo tienes que meterlos en la raiz o en una carpeta de la Memory Stick y poner la ruta desde el navegador. También existe un reproductor de ficheros flash el SwfPlayer la última versión creo que es la 1.3, pero te advierto que no podrás jugar a casi ninguno debido a que van muy lentos o simplemente no cargan por problemas de memoria. Creo recordar que cargan bien los que están hechos con flash 6.1 o anterior.
Sólo queda esperar a que optimicen el reproductor flash de algun CF. Era mi petición para D_A pero como sabrás ya no está con nosotros.
Un saludo
edit:
ejemplo: file:/nombre_juego.swf
