Con un cable USB no xD con un adaptador USB WiFi compatible con PSP, en el carrefour recuerdo haber visto 1 de la marca Thusmaster o algo asi, sino el WiFi Link. Busca en la seccion de Redes o en la de accesorios de PSP.
Con este adaptador el unico inconveniente que si no te funciona el PC no hay WiFi y dependes mucho de él. Lo mejor es un router wifi pero si eso sale fuera de tu presupuesto...
Saludos