¿Preguntas si el archivo iso de la distribución que descargaste (Kubuntu) esta dañada porque no puedes abrir archivos *.exe? Si es así me parece que tienes que aclararte las ideas de como funciona GNU/Linux y en concreto de como funciona la distribución que vas a utilizar.
Para empezar puedes leerte esto:
[MANUAL] GNU/Linux - Preinstalación: Parte 0. Con este manual podrás aclararte un poco las ideas y en la ultima parte explica brevemente justo lo que estas preguntando. Leerlo te llevara menos de diez minutos y seguro que te aclara algunas cosas.
Por otra parte como te han dicho, los archivos *.exe son ejecutables de windows y a pesar de que se pueden utilizar mediante programas como Wine o Play on linux es mas que recomendable que busques una alternativa que funcione nativamente las cuales a menudo son incluso mejores que su equivalente en windows.
Aqui tienes una larga lista de aplicaciones organizadas en categorias con su equivalente en linux.
Para la próxima vez procura utilizar la búsqueda o informarte un poco mas a cerca de la distribución antes de instalarla (preferentemente con la wiki antes que con cualquier blog que encuentres).
Por ultimo, para las siguientes dudas que tengas a cerca de kubuntu utiliza el
hilo oficial de ubuntu o el de
kde si es un problema relacionado con el entorno de escritorio.
PD: esta pregunta se ha repetido hasta la saciedad en este subforo y no estaria de mas que lo hubieras buscado. Por eso disculpa si alguien responde de forma un tanto brusca, pero es que aburre responder la misma pregunta decenas de veces.