Éso es que tienes configurado el Wii-Connect 24 (no se llama exáctamente así, pero algo así era) y has recibido un mensaje (un correo). Para avisarte del mensaje se enciende el neón azul. Incluso te dice la cantidad que hay (creo que hasta 3) con el número de veces que parpadea.
Si te molesta, desconecta el WiiConnect desde el menú de configuración de la Wii.