La verdad que es algo que no muchos demandan pero es muy util para por ejemplo poner musica, navegador o juegos mas bajo que el sistema sin tocar la configuración directa de estos.
En gnome-shell uso una extensión que me permite hacerlo directamente desde el tray de sonido, aunque en configuración de sonido también lo permite. Y es el que uso mas habitualmente así que no puedo ayudarte...
Que entorno de escritorio usas?, cual distribución?