La cpu cuando falla, windows da pantallazo azul y tienes que reiniciar.
La memoria, si el fallo es leve, el juego o programa se cierra y te tira fuera. Si el fallo es grave, pantallazo y bloqueo.
La gpu, si falla lo mismo, pero puedes encontrarte mas variedad de casos como lo q dices, congelación.
La gpu puede petar, pero seguir en escritorio... Asique todo punta a que la que falla es la gpu, y yo incluso apostaria a, siendo una gpu nueva y la probabilidad de fallo porque esté mal, es muy reducida, pues que falla por falta de corriente...
Que fuente tienes, porque para esa gpu y cpu, necesitas minimo de 750w.
Y la has conectado al pulpo de 3 cables a 1, con al menos 2 cables independientes pcie, sin adaptadores para coger corriente de otras tomas?