El "roaming nacional", que es el que usan las OMVs, no, no gasta más batería. Se llama roaming simplemente porque utiliza una red "prestada".
El "roaming internacional", que es lo que ocurre cuando sales de tu país, es posible que gaste más batería, pues puede darse el caso de que esté continuamente cambiando de una red a otra, porque puede que tu operador tenga acuerdos con distintas redes en el extranjero, y no sólo con una.