Como te han dicho ya, no es una ciudad barata, pero viniendo de Madrid, pues claro, las cosas las verás con precios bastante razonables.
Es una ciudad que está constantemente creciendo, cada día abren nuevos centros comerciales o de ocio... así a bote pronto, tienes sitios como el centro comercial Larios, que es una zona bastante grande con todo tipo de tiendas, además está muy cerca del Corte Inglés, todo en el centro de Málaga. Luego tb tienes varios carrefours, con sus correspondientes zonas de tiendas; Plaza Mayor, que es un centro de ocio enooorme donde encuentras de todo, Málaga Nostrum es algo por el estilo pero aún más grande, que están a punto de abrir... y luego no sé, tienes tb más centros de estos gigantes si vas a Marbella (La Cañada) o a Velez-Málaga (El Ingenio). Vamos, que por muchas cosas que haya en Madrid, tienes que ser un comprador compulsivo para que ésto se te quede pequeño
Luego zonas para salir por la noche y eso, pues tienes el propio centro de Málaga, si vas en plan económico, Plaza Mayor para cines etc (es un Yelmo Cineplex de esos gigantes de 20 salas), y luego ahí al lado tienes Pedregalejo, Torremolinos, Benalmádena o Puerto Banús, por orden creciente de poder adquisitivo
Y na, lo que te comentan de vivir en el Rincón de la Victoria... es un sitio muy tranquilo y se vive de puta madre, pero la realidad es que allí lo que abundan son segundas viviendas, o sea gente que vive en Málaga pero en el veranito se van al Rincón, así que si te decides por irte allí, en el invierno te lo vas a encontrar muerto, aparte de que para cualquier cosa tendrás que coger el coche, y acaba siendo un coñazo (tb tiene un centro comercial de estos nuevos enormes que surgen debajo de las piedras, no te creas que le falta

).
Campanillas pues es un pueblecito, no está muy lejos de Málaga, pero vamos, yo te recomendaría que buscaras algo para vivir en la ciudad, pq todo pilla más a mano, hay más autobuses y eso. Y si por ejemplo tienes que estudiar, es un puto coñazo vivir fuera de la ciudad, 1 hora de bus para ir y otra para venir es algo que acaba quemando a cualquiera (experiencia de amigos que viven en Marbella, Fuengirola, Estepona...). Puedes mirar en la zona de Teatinos, eso está al lado de la universidad, están formando como una pequeña ciudad allí, todos son pisos nuevos, y tienes la autovía al lado... vamos, en menos d 5 minutos te plantas en el centro de Málaga. Luego tb iban a empezar a hacer pisos en la explanada donde estaba la fábrica de la Tabacalera, eso está pegando a la playa, es un sitio de putísima madre, pero vamos, para esto habría que esperar un par de añitos.
Y eso, para comprar lo de cada día pues tienes los mercadonas (hay uno en cada barrio, y la marca propia Hacendado está muy bien y es barata

).
Um... acabo de caer que has dicho "casa" y no piso... si lo que quieres es una casa, olvídate de vivir en la ciudad, a menos que puedas encontrar alguna casita por Las Delicias o que tengas mucha pasta y te puedas permitir algo en Cerrado de Calderón, por ejemplo. Entonces sí que vería una buena opción quedarte con el Rincón de la Victoria, por ejemplo. Aunque en Campanillas siempre vas a encontrar casas a mejor precio, incluso con tu parcelita de terreno y todo... no sé, mira, en el Talgo Málaga te pilla a 5 horillas, eso lo suyo es que cuando mires un poquito más, bajes para acá con tu familia y mireis sitios, ya que es una decisión importante y depende mucho del estilo de vida que queráis llevar, si quereis algo tranquilito o en plan más urbanita jejeje