Si no van es que habrás quemado mal el CD, las compilaciones que suelen circular por ahí son autoboot. Montarlo tú mismo es algo más complicado (no mucho), solo necesitas el emulador, las roms, y algún programa para crear discos selfboot (como el Selfboot propiamente dicho, de manejo trivial).
Uniéndome al consejo de Scatsy no ganas nada con emularlo en DC, ya que el rendimiento es claramente inferior al PC. El mejor es el Mame4ALL, y aún así un Rastan Saga por ejemplo ya va chascarreando.
Eso sí, si eres un sibarita de la emulación una cosa buena tiene: la resolución de pantalla es pixel perfect, sin filtros raros ni nada. El Golden Axe por ejemplo se ve de vicio, y solo por jugarlo en su resolución nativa prefiero usar la Dreamcast aunque me pegue algún tirón.