Bueno, es que de aquí a un tiempo se ha hecho harto complicado entrar en el menú de arranque de la BIOS de VMWare, pero vamos por partes.
-Asegúrate la configuración de los CDs/DVDs está activa. Que el dispositivo está en connected y que la máquina virtual no te responde con un mensaje de error. VMWare no admite formatos .nrg, es más, no sé yo que admita otra cosa que no sea .iso
-Machaca el botón ESC según enciendas la máquina virtual para acceder al menú de arranque. Si fallas, pulsa CTRL+ALT+Insert para reinicar la máquina virtual y vuelve a machacar ESC hasta que lo consigas.
-Asegúrate que tu ISO de WinXP sea correctamente autoarrancable. ¿Tal vez es que está mal compilada y no puede autoarrancar?
-El que no te salga nada en Primary Master y Primary Slave puede ser porque hayas configurado los dispositivos en SCSI o SATA.