creo que no se puede
lo que si se puede es crear con el nero vision express, un dvd,
le puedes meter avi, mpeg,
con los capitulos que tu quieras, te lo pasa todo a formato dvd video
la xbox lo lee como un dvd normal, y te sale un menu, y eliges la peli que quieras ver
Otra forma: si los videos que tienes son formato mpeg o mpg,
con el tmpg dvd author, seleccionas los videos, y hace lo mismo que el nero vision, te los pasa a un dvd con formato dvdvideo
lo que comentas de hacer (conectar la x para usar cosas del pc), se hace con un programa llamado relax,
buscalo en busqueda avanzada, que creo que hay un tutorial por ahi