Buenas.
Lo de apagar la consola para pasar de modo Psx a modo Ps2,lo pone en muchos manuales de instalación (sobretodo los de los magic).Lo pone a modo de recomendación.Eso no quiere decir que si lo haces directamente no funcione.Ya que los mismos fabricantes lo recomiendan,yo no le daría mayor importancia,lo haría y ya está.no creo que sea muy importante,ese "problemilla".
Yo tengo la costumbre de apagar unos instantes la maquinita,al cambiar un backup por otro,pero es una costumbre,ya te digo.
Saludos.