Conecta la PSP al ordenador con un cable USB, ya sea el oficial o uno de camara, luego vete a ajustes, pon el modo USB y en la memory stick tienes una carpeta llamada PSP, si no se te hubieran creado las subcarpetas puedes crearlas tu, dentro de la carpeta PSP crea PHOTO y MUSIC y pon los archivos correspondientes en cada una de ellas.
