Pues la verdad es que es raro lo que te ocurre.
A mí me pasó algo parecido con PSX, pero se debía a que me vendieron un cable RGB que NO era RGB; vamos, era un euroconector normal y corriente.
En tu caso, si el euroconector tiene los 21 pines conectados, entonces debería funcionar.
Igual es una chorrada lo que voy a decir, pero recuerda que debes cambiar la configuración de salida de vídeo en el menú de la consola.