Yo uso el WinRAR y me va de maravilla. Pilla prácticamente todos los formatos habidos y por haber, o al menos los que hacen falta (ZIP, RAR y ACE).
Es como dice BIERvenidos, descomprimes el primer archivo y ya los va pillando todos. De todas formas, no es la primera vez que me pasa que a veces tienes q abrir el último archivo para descomprimir el .cue, y el típico .nfo