Lo de que no encuentra el directorio en el paso 3 es normal, lo que hace es creartelo el (creo) a mi me dice lo mismo siempre y me funciona, mientras ponga step 3 sucess es que ha io bien. Lo de tun0 fijate al final del ultimo paso te pondra algo como default route added tun0 si ahi te pone en tap0 es que seleccionaste mal la opcion