Si te refieres a los fondos de pantalla custom supongo que se pueden comprar en la store, hay algunos, y luego hay otros que se hacen desde la comunidad de jailbreak que ya necesitarías una consola con jb
Si te refieres a modificaciones dentro del juego creo que skyrim tiene soporte nativo para mods, por lo menos en xbox one, desde el mismo juego puedes añadir los mods.
Para los juegos que no tienen soporte de mods vas a necesitar una ps4 con jailbreak y poner mods es bastante engorroso con consola, lo que más se suelen usar son cheat menus o cheats (subir vida, subir monedas, llenar de materiales, etc...), eso también puede hacerse a través de saves.